Neu Erschienen: 29.08.2024 Grafik für das Drucken der Seite Abbildung von Hurm | Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien | 1. Auflage | 2024 | beck-shop.de

Hurm

Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien

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Fachbuch

Buch. Softcover

2024

172 S.

Springer Gabler. ISBN 978-3-658-45919-2

Format (B x L): 14.8 x 21 cm

Gewicht: 231 g

Das Werk ist Teil der Reihe: BestMasters

Produktbeschreibung

Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.

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